PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MABAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MABAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

MABAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июл. 1977 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MABAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MABAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		-3.49%25.33%10.30%16.22%-4.59%21.48%3.48%24.17%-7.63%6.74%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, MABAX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции MABAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.13% против 19.48% соответственно.

MABAX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
2.62%
1 год
17.38%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.13%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Focus Value Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с MABAX:
MABAX с BROIXMABAX с WSHFXMABAX с SWLVXMABAX с ACTIXMABAX с FBLEXMABAX с HFCVXMABAX с TOWFX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий MABAX и NASDX

MABAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund

Доходность на риск

MABAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MABAX
Ранг доходности на риск MABAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MABAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MABAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.63

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.87

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

7.07

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MABAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MABAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MABAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MABAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.29

+0.41

Корреляция

Корреляция между MABAX и NASDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MABAX и NASDX

Дивидендная доходность MABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MABAX
BlackRock Large Cap Focus Value Fund		15.19%14.66%9.18%4.84%11.41%18.17%12.42%12.76%29.20%3.10%1.46%14.94%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MABAX и NASDX

Максимальная просадка MABAX за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MABAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-83.16%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.70%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-35.33%

+16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-35.33%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-8.91%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-34.59%

+28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MABAX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) составляет 5.37%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MABAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.54%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.89%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

22.75%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

23.07%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

22.63%

-4.21%