PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAAY с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAAY и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAAY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


MAAY

1 день
0.29%
1 месяц
4.46%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-24.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAAY и ISCMF


Correlation

The correlation between MAAY and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST MARA ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

MAAY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAAY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAAY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAAYISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

MAAY vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAAY и ISCMF

Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAAYISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-25.42%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.84%

-5.26%

-35.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-13.36%

-19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MAAY и ISCMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAAYISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.55%

17.84%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

14.30%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

14.30%

+15.25%

Сравнение комиссий MAAY и ISCMF

MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAAY и ISCMF

Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 145.24%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%
MAAY
GraniteShares YieldBOOST MARA ETF
145.24%31.22%

Часто задаваемые вопросы


MAAY and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.

MAAY has the higher dividend yield at 145.24%, compared with 0.00% for ISCMF.

MAAY is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.19% for ISCMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAAY и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор