Сравнение MAANX с MAIFX

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у MAIFX с доходностью 1.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MAIFX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Mutual of America International Fund (MAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIFX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и MAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAANX и MAIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности MAIFX в 3.34%

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки MAIFX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и MAIFX.

Текущая волатильность для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) составляет 4.39%, в то время как у Mutual of America International Fund (MAIFX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MAANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.