PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAAKX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAAKX с GQEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAAKX (Mutual of America All America Fund) and GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MAAKX returned 8.98%/yr vs 9.90%/yr for GQEIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAAKX charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for GQEIX.

Доходность

Сравнение доходности MAAKX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America All America Fund (MAAKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAAKX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у GQEIX с доходностью 5.78%.

MAAKX

1 день
0.24%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
9.14%
С начала года
12.55%
1 год
20.80%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.53%
С начала года
5.78%
1 год
5.00%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAAKX и GQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAAKX
Mutual of America All America Fund		12.55%12.04%18.57%16.94%-18.15%24.66%890.98%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		5.78%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%

Correlation

The correlation between MAAKX and GQEIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.58

The correlation between MAAKX and GQEIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America All America Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MAAKX:
MAAKX с MURLXMAAKX с MAMEXMAAKX с MACAXMAAKX с MAGKXMAAKX с MUROXMAAKX с MACHXMAAKX с IVV
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с SVPFXGQEIX с DIVOGQEIX с QUERXGQEIX с SPHD

Доходность на риск

MAAKX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAAKX
Ранг доходности на риск MAAKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAKX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAKX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAKX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAAKX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America All America Fund (MAAKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAAKXGQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.51

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.81

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.65

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

1.54

+11.59

MAAKX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAAKX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAAKX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAAKX и GQEIX

Максимальная просадка MAAKX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAKX и GQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAAKXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-28.48%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.45%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-18.92%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-20.44%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-9.54%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-5.81%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.53%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MAAKX и GQEIX

Текущая волатильность для Mutual of America All America Fund (MAAKX) составляет 3.11%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MAAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAAKXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.34%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.43%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

10.68%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

15.96%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.07%

18.69%

+360.38%

Сравнение комиссий MAAKX и GQEIX

MAAKX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAAKX и GQEIX

Дивидендная доходность MAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности GQEIX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.97%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%
MAAKX
Mutual of America All America Fund		15.06%17.01%11.32%7.30%14.64%8.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAAKX and GQEIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEIX has higher volatility (4.34%) compared to MAAKX (3.11%). In terms of maximum drawdown, MAAKX dropped -35.71% vs GQEIX's -28.48%.

MAAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAAKX и GQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор