PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		-1.87%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции LZSIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 0.25% соответственно.

LZSIX

1 день
0.08%
1 месяц
-11.03%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.14%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.61%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FHLFXLZSIX с FINVXLZSIX с KGIIXLZSIX с GLFOX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий LZSIX и PTSIX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

LZSIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.25

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.77

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.53

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

11.73

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.25

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.10

+0.14

Корреляция

Корреляция между LZSIX и PTSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и PTSIX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.55%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и PTSIX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-72.38%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.66%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-72.38%

+43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

-72.38%

+35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-42.10%

+30.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-25.01%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.77%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и PTSIX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.66%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.03%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.17%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

30.91%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

25.08%

-9.36%