PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.39% соответственно.

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FHLFXLZSIX с FINVXLZSIX с KGIIXLZSIX с GLFOX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий LZSIX и LZEMX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6

Доходность на риск

LZSIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.95

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.72

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.86

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

14.21

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.95

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между LZSIX и LZEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и LZEMX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и LZEMX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-60.08%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.42%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-30.55%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

-44.08%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-9.04%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-16.71%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.89%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и LZEMX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.23%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.72%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

14.30%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.11%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.34%

-0.59%