PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LZSIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZSIX с ICMPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LZSIX (Lazard International Equity Select Portfolio R6) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 5 years, LZSIX returned 6.54%/yr vs 1.61%/yr for ICMPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LZSIX charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.76%.

LZSIX

1 день
0.97%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
8.85%
С начала года
14.20%
1 год
23.94%
3 года*
13.33%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.94%

ICMPX

1 день
1.21%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-5.04%
С начала года
-1.76%
1 год
-1.10%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZSIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		14.20%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.85%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.76%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Correlation

The correlation between LZSIX and ICMPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between LZSIX and ICMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FIGSXLZSIX с FSGEXLZSIX с KGIIXLZSIX с GLFOXLZSIX с FHLFX
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с RALIXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с LZIEXICMPX с LEAIXICMPX с SPMO

Доходность на риск

LZSIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZSIXICMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.05

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.03

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.05

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

-0.12

+8.33

LZSIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и ICMPX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и ICMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZSIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-34.70%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-15.45%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-15.45%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-34.70%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.73%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-8.76%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.95%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и ICMPX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZSIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.27%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.42%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

14.01%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.43%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.58%

-1.93%

Сравнение комиссий LZSIX и ICMPX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ICMPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и ICMPX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ICMPX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.43%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.19%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%

Часто задаваемые вопросы

LZSIX and ICMPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZSIX has higher volatility (4.61%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, LZSIX dropped -55.86% vs ICMPX's -34.70%.

LZSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZSIX и ICMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор