PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZSIX с ICMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LZSIX (Lazard International Equity Select Portfolio R6) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 5 years, LZSIX returned 5.71%/yr vs 1.81%/yr for ICMPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LZSIX charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.64%.

LZSIX

1 день
0.62%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.42%
6 месяцев
15.57%
1 год
25.06%
3 года*
14.59%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.86%

ICMPX

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
0.03%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZSIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		13.42%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%22.06%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.64%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Correlation

The correlation between LZSIX and ICMPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between LZSIX and ICMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FIGSXLZSIX с GLFOXLZSIX с FHLFXLZSIX с KGIIX
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с LEAIXICMPX с SPMO

Доходность на риск

LZSIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXICMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.04

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.04

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.03

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

-0.10

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXICMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.04

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и ICMPX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и ICMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZSIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-34.70%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-15.45%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-15.45%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-34.70%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.62%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-8.79%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.40%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и ICMPX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZSIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.47%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.91%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.76%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.36%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.63%

-1.80%

Сравнение комиссий LZSIX и ICMPX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ICMPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и ICMPX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ICMPX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.42%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.20%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%

Часто задаваемые вопросы

LZSIX and ICMPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZSIX has higher volatility (4.56%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, LZSIX dropped -55.86% vs ICMPX's -34.70%.

LZSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZSIX и ICMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор