PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с ICMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%22.06%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-9.25%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -9.25%.

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%

ICMPX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-0.93%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FHLFXLZSIX с FINVXLZSIX с GLFOXLZSIX с KGIIX
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с SPMOICMPX с LEVIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с UMNIXICMPX с LEAIXICMPX с APHIX

Сравнение комиссий LZSIX и ICMPX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ICMPX в 0.85%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio

Доходность на риск

LZSIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXICMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.03

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.06

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.08

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

-0.26

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXICMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.03

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между LZSIX и ICMPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и ICMPX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ICMPX в 4.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.79%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и ICMPX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и ICMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-34.70%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-15.45%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-34.70%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-12.92%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-8.81%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.43%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и ICMPX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.63%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.17%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.09%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.26%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.67%

-1.92%