Сравнение LZSCX с HASCX
LZSCX (Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LZSCX returned 9.77%/yr vs 12.29%/yr for HASCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LZSCX charges 0.94%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.
Доходность
Сравнение доходности LZSCX и HASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZSCX показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции LZSCX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.29% соответственно.
LZSCX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 33.25%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.77%
HASCX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 31.02%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам LZSCX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSCX Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 | 20.26% | 2.46% | 13.77% | 10.16% | -15.20% | 20.08% | 6.43% | 30.01% | -13.49% | 14.25% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 31.02% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Correlation
The correlation between LZSCX and HASCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.94 |
The correlation between LZSCX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZSCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
LZSCX
HASCX
Сравнение LZSCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZSCX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.66 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 16.05 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZSCX и HASCX
Максимальная просадка LZSCX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSCX и HASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZSCX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -58.90% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.89% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.89% | -28.34% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -28.34% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -42.15% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.79% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -8.12% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.87% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZSCX и HASCX
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 6.57% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZSCX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.71% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 15.05% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 19.87% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 20.83% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 22.92% | -0.48% |
Сравнение комиссий LZSCX и HASCX
LZSCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZSCX и HASCX
Дивидендная доходность LZSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности HASCX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.60% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
LZSCX Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 | 4.14% | 4.98% | 17.48% | 8.00% | 4.28% | 15.21% | 0.57% | 3.22% | 17.28% | 12.69% | 2.37% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
LZSCX and HASCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASCX has higher volatility (6.71%) compared to LZSCX (6.57%). In terms of maximum drawdown, LZSCX dropped -58.08% vs HASCX's -58.90%.
HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZSCX и HASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор