PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZHYX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZHYX с CWFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LZHYX (Lazard US Corporate Income Portfolio) and CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, LZHYX returned 4.36%/yr vs 4.00%/yr for CWFIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZHYX charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for CWFIX.

Доходность

Сравнение доходности LZHYX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LZHYX показывает доходность 1.38%, а CWFIX немного выше – 1.40%. За последние 10 лет акции LZHYX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 4.36% против 4.00% соответственно.

LZHYX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.55%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.36%

CWFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.38%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZHYX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZHYX
Lazard US Corporate Income Portfolio		1.38%10.49%5.34%10.22%-10.18%2.53%4.88%13.36%-2.71%5.39%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		1.40%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Correlation

The correlation between LZHYX and CWFIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г.

0.73

The correlation between LZHYX and CWFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Corporate Income Portfolio

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с LZHYX:
LZHYX с GLFOXLZHYX с LZEMXLZHYX с RPHIXLZHYX с UMNIXLZHYX с LZIEXLZHYX с CCLFXLZHYX с ICMPX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с SSTHXCWFIX с CHYDXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с KHYAXCWFIX с CWSIXCWFIX с SDHY

Доходность на риск

LZHYX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZHYX
Ранг доходности на риск LZHYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZHYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZHYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZHYX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZHYXCWFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.68

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
6.07

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

2.02

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.88

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

26.29

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZHYX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZHYX на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZHYX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZHYXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.68

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.42

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.12

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LZHYX и CWFIX

Максимальная просадка LZHYX за все время составила -32.30%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZHYX и CWFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZHYXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.30%

-12.41%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-1.13%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-1.37%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.43%

-6.36%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-12.41%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.86%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LZHYX и CWFIX

Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что LZHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZHYXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.43%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.20%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

1.50%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

2.76%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

3.09%

+2.00%

Сравнение комиссий LZHYX и CWFIX

LZHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZHYX и CWFIX

Дивидендная доходность LZHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что сопоставимо с доходностью CWFIX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		5.16%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%
LZHYX
Lazard US Corporate Income Portfolio		5.14%5.49%5.07%3.87%4.19%3.37%3.98%4.42%4.85%4.84%4.70%5.20%

Часто задаваемые вопросы

LZHYX and CWFIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZHYX has higher volatility (0.92%) compared to CWFIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, LZHYX dropped -32.30% vs CWFIX's -12.41%.

CWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZHYX и CWFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор