PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с QTERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с QTERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и QTERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и QTERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		5.84%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у QTERX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции QTERX по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.82% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

QTERX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.30%
1 год
35.78%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с DEMIXQTERX с EFEIXQTERX с BEMIXQTERX с EAEMXQTERX с BADEXQTERX с COBYX

Сравнение комиссий LZEMX и QTERX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QTERX в 0.62%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Доходность на риск

LZEMX vs. QTERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c QTERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXQTERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.06

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.66

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.74

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

10.57

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. QTERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа QTERX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и QTERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXQTERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.06

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между LZEMX и QTERX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и QTERX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности QTERX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		4.01%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и QTERX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки QTERX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и QTERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXQTERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-39.15%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.32%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-37.53%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-39.15%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-10.99%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-12.21%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.45%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и QTERX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXQTERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

8.75%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

13.61%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

17.93%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.63%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.69%

-1.35%