Сравнение LZEMX с LEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).
LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и LEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZEMX и LEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции LEVIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.57% соответственно.
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZEMX и LEVIX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.
Доходность на риск
LZEMX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск
LZEMX
LEVIX
Сравнение LZEMX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZEMX | LEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.73 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.21 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.16 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.05 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 3.48 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZEMX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.73 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.20 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LZEMX и LEVIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и LEVIX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и LEVIX
Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и LEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZEMX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -69.24% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -16.14% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -69.24% | +38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -69.24% | +25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -56.84% | +47.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -12.33% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.89% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и LEVIX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZEMX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.46% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 16.80% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 28.42% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 72.41% | -58.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 52.94% | -36.60% |