PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZEMX с EAEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, LZEMX returned 10.74%/yr vs 7.07%/yr for EAEMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LZEMX charges 1.06%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 10.74% против 7.07% соответственно.

LZEMX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.83%
С начала года
20.84%
6 месяцев
21.67%
1 год
43.09%
3 года*
26.03%
5 лет*
12.42%
10 лет*
10.74%

EAEMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.72%
1 год
24.13%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		20.84%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		8.84%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Correlation

The correlation between LZEMX and EAEMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between LZEMX and EAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с PZVEXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EHSTXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с MEMQXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMXEAEMX с PCEMX

Доходность на риск

LZEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZEMXEAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.96

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.64

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.46

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

8.80

+5.97

LZEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа EAEMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и EAEMX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и EAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-62.70%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.90%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-11.74%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-24.73%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-44.16%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.88%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-13.44%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.77%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и EAEMX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.68%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

11.11%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.58%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

11.80%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

13.41%

+2.96%

Сравнение комиссий LZEMX и EAEMX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и EAEMX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EAEMX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.60%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.70%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LZEMX and EAEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LZEMX has higher volatility (6.20%) compared to EAEMX (5.68%). In terms of maximum drawdown, LZEMX dropped -60.08% vs EAEMX's -62.70%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZEMX и EAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор