PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYYB.DE с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LYYB.DE и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYYB.DE торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции LYYB.DE уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 14.30% против 25.64% соответственно.


LYYB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.65%
1 год
23.05%
3 года*
17.52%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.30%

XLKQ.L

1 день
-2.60%
1 месяц
9.25%
С начала года
21.68%
6 месяцев
19.69%
1 год
45.71%
3 года*
32.22%
5 лет*
25.78%
10 лет*
25.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYYB.DE и XLKQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
10.39%2.83%31.27%22.21%-17.02%38.79%9.55%34.69%-1.22%6.95%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
21.68%9.72%50.98%55.05%-24.67%45.15%30.44%53.56%1.28%17.02%

Correlation

The correlation between LYYB.DE and XLKQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2009 г.

0.75

The correlation between LYYB.DE and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

LYYB.DE vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYYB.DE
Ранг доходности на риск LYYB.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYB.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYB.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYB.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYB.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYB.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYYB.DE c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYYB.DEXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.88

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

7.70

+1.76

LYYB.DE vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYYB.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYYB.DE и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYYB.DEXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.29

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LYYB.DE и XLKQ.L

Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и XLKQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYYB.DEXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.38%

-40.10%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-15.78%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-30.46%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-30.46%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-30.78%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-5.51%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-8.04%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.92%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LYYB.DE и XLKQ.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYYB.DEXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.23%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

14.80%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

19.91%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

26.75%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

23.78%

-7.47%

Сравнение комиссий LYYB.DE и XLKQ.L

LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYYB.DE и XLKQ.L

Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
0.81%0.99%0.78%0.00%1.12%0.95%1.31%1.14%1.81%1.64%1.88%2.03%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LYYB.DE and XLKQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

LYYB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор