Сравнение LYYB.DE с XLKQ.L
LYYB.DE (Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - LYYB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Broad Select, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYB.DE returned 14.30%/yr vs 25.64%/yr for XLKQ.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYYB.DE charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности LYYB.DE и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYYB.DE торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции LYYB.DE уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 14.30% против 25.64% соответственно.
LYYB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.30%
XLKQ.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 45.71%
- 3 года*
- 32.22%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 25.64%
Сравнение доходности по годам LYYB.DE и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 10.39% | 2.83% | 31.27% | 22.21% | -17.02% | 38.79% | 9.55% | 34.69% | -1.22% | 6.95% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 21.68% | 9.72% | 50.98% | 55.05% | -24.67% | 45.15% | 30.44% | 53.56% | 1.28% | 17.02% |
Correlation
The correlation between LYYB.DE and XLKQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between LYYB.DE and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYB.DE vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
LYYB.DE
XLKQ.L
Сравнение LYYB.DE c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYB.DE | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 7.70 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYB.DE | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.29 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LYYB.DE и XLKQ.L
Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYB.DE | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.38% | -40.10% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -15.78% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -30.46% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -30.46% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -30.78% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.51% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -8.04% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.92% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYB.DE и XLKQ.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYB.DE | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 7.23% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 14.80% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 19.91% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 26.75% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 23.78% | -7.47% |
Сравнение комиссий LYYB.DE и XLKQ.L
LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYB.DE и XLKQ.L
Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.99% | 0.78% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.88% | 2.03% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYYB.DE and XLKQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
LYYB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор