Сравнение LYY7.DE с XESC.DE
LYY7.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Acc) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - LYY7.DE tracks the DAX® while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY7.DE returned 8.86%/yr vs 10.49%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LYY7.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYY7.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYY7.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции LYY7.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.49% соответственно.
LYY7.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.86%
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам LYY7.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY7.DE Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 1.32% | 22.58% | 18.16% | 19.56% | -12.88% | 15.21% | 3.01% | 24.70% | -18.55% | 12.11% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between LYY7.DE and XESC.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between LYY7.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY7.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
LYY7.DE
XESC.DE
Сравнение LYY7.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYY7.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.45 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 4.94 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYY7.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LYY7.DE и XESC.DE
Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY7.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -45.38% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.88% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -16.53% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -23.33% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -38.51% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.53% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -8.39% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.19% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY7.DE и XESC.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеют волатильность 5.09% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY7.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.90% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 13.02% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.01% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.54% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.27% | +0.08% |
Сравнение комиссий LYY7.DE и XESC.DE
LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY7.DE и XESC.DE
Ни LYY7.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY7.DE Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LYY7.DE and XESC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for LYY7.DE.
LYY7.DE tracks DAX®, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for LYY7.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYY7.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор