PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY7.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY7.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY7.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Acc) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LYY7.DE tracks the DAX® while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY7.DE returned 8.86%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LYY7.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY7.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYY7.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции LYY7.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.71% соответственно.

LYY7.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.35%
1 год
1.98%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.86%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY7.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		1.32%22.58%18.16%19.56%-12.88%15.21%3.01%24.70%-18.55%12.11%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between LYY7.DE and CEMS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between LYY7.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с AVWS.DELYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с ETDD.DELYY7.DE с VWCG.DELYY7.DE с IEURLYY7.DE с VOO
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

LYY7.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY7.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY7.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.37

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
3.26

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.29

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

12.37

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY7.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY7.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY7.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY7.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.37

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LYY7.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY7.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-40.20%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.99%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-17.57%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-19.55%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-40.20%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.26%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.49%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.66%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY7.DE и CEMS.DE

Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что LYY7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY7.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.65%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.17%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

13.87%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.23%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.43%

+0.92%

Сравнение комиссий LYY7.DE и CEMS.DE

LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY7.DE и CEMS.DE

Ни LYY7.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYY7.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYY7.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYY7.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

LYY7.DE tracks DAX®, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LYY7.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY7.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор