Сравнение LYY4.DE с ETLR.DE
LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) and ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - LYY4.DE tracks the TOPIX® while ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYY4.DE returned 9.48%/yr vs 9.93%/yr for ETLR.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LYY4.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for ETLR.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYY4.DE и ETLR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYY4.DE показывает доходность 15.21%, а ETLR.DE немного выше – 15.36%.
LYY4.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
ETLR.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYY4.DE и ETLR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 15.21% | 13.10% | 12.42% | 14.70% | -10.26% | 8.20% | 3.15% | 15.26% |
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 15.36% | 12.36% | 14.84% | 16.06% | -11.99% | 10.00% | 5.41% | 16.57% |
Correlation
The correlation between LYY4.DE and ETLR.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between LYY4.DE and ETLR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY4.DE vs. ETLR.DE — Ранг доходности на риск
LYY4.DE
ETLR.DE
Сравнение LYY4.DE c ETLR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYY4.DE | ETLR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.74 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 8.92 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYY4.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LYY4.DE и ETLR.DE
Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что больше максимальной просадки ETLR.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и ETLR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY4.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.07% | -27.67% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.40% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -16.42% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -18.73% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.30% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -5.44% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.20% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY4.DE и ETLR.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) имеют волатильность 3.04% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY4.DE | ETLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.19% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 14.63% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 18.30% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.32% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.84% | -0.51% |
Сравнение комиссий LYY4.DE и ETLR.DE
LYY4.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ETLR.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY4.DE и ETLR.DE
Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ETLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0.62% | 0.71% | 0.74% | 1.24% | 1.88% | 1.34% | 1.14% | 1.94% | 1.86% | 1.44% | 1.98% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LYY4.DE and ETLR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.
LYY4.DE tracks TOPIX®, while ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for LYY4.DE and 0.10% for ETLR.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и ETLR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор