PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHB.DE с JE13.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHB.DE с JE13.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE).

EXHB.DE и JE13.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Фонд был запущен 11 июн. 2003 г.. JE13.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHB.DE и JE13.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHB.DE и JE13.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		-0.35%1.65%2.56%2.58%-5.04%-0.96%-0.80%-0.87%-0.30%
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.38%2.30%2.97%3.44%-4.96%-0.81%-0.05%0.23%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, EXHB.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у JE13.DE с доходностью -0.38%.

EXHB.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.20%
1 год
0.80%
3 года*
1.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
-0.31%

JE13.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.14%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXHB.DE:
EXHB.DE с LYQ2.DEEXHB.DE с XYP1.DEEXHB.DE с IBCA.DEEXHB.DE с LYXA.DEEXHB.DE с EUNH.DEEXHB.DE с MTDD.DEEXHB.DE с IBCN.DE
Часто сравнивают с JE13.DE:
JE13.DE с GLDJE13.DE с D5BC.DEJE13.DE с JEQA.DEJE13.DE с X03B.DEJE13.DE с EL4S.DEJE13.DE с IBCA.DEJE13.DE с MTDD.DE

Сравнение комиссий EXHB.DE и JE13.DE

EXHB.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

EXHB.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHB.DE
Ранг доходности на риск EXHB.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHB.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHB.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHB.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHB.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHB.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JE13.DE
Ранг доходности на риск JE13.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JE13.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JE13.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JE13.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JE13.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JE13.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHB.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHB.DEJE13.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.03

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.75

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

3.39

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHB.DE vs. JE13.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHB.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JE13.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHB.DE и JE13.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHB.DEJE13.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.04

Корреляция

Корреляция между EXHB.DE и JE13.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHB.DE и JE13.DE

Дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		1.20%0.96%0.72%0.60%1.05%0.97%0.80%1.06%0.87%1.50%1.42%1.49%
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHB.DE и JE13.DE

Максимальная просадка EXHB.DE за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHB.DE и JE13.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHB.DEJE13.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-6.90%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.28%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-6.03%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.98%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.78%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.28%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHB.DE и JE13.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) составляет 0.53%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что EXHB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHB.DEJE13.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.67%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.81%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

1.10%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

1.66%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

1.50%

-0.09%