PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYTR.DE с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LYTR.DE с SOL-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) is Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, LYTR.DE returned 17.81%/yr vs 12.78%/yr for SOL-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYTR.DE и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYTR.DE торгуется в EUR, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYTR.DE показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.03%.

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%

SOL-USD

1 день
-5.27%
1 месяц
-26.05%
С начала года
-47.03%
6 месяцев
-51.00%
1 год
-55.51%
3 года*
43.31%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYTR.DE и SOL-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%13.27%
SOL-USD
Solana		-47.03%-41.91%89.57%938.27%-93.80%11,984.63%42.03%

Correlation

The correlation between LYTR.DE and SOL-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Solana

Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ
Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

LYTR.DE vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTR.DE c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYTR.DESOL-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.78

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-1.06

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.89

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

-0.76

+6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

-1.23

+18.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYTR.DE vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTR.DE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTR.DE и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYTR.DESOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

-0.78

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.13

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.80

-0.68

Просадки

Сравнение просадок LYTR.DE и SOL-USD

Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -95.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и SOL-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYTR.DESOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-95.78%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-73.28%

+61.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-77.29%

+60.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

-95.78%

+65.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-77.29%

+73.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-50.48%

+19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

51.74%

-47.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTR.DE и SOL-USD

Текущая волатильность для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) составляет 5.20%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYTR.DESOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

15.03%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

46.58%

-26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

58.97%

-36.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

81.32%

-61.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

101.03%

-82.83%

Часто задаваемые вопросы

LYTR.DE and SOL-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYTR.DE и SOL-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор