Сравнение LYS4.DE с IBCA.DE
LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) while IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYS4.DE returned -0.21%/yr vs 0.36%/yr for IBCA.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYS4.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IBCA.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYS4.DE и IBCA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYS4.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции LYS4.DE уступали акциям IBCA.DE по среднегодовой доходности: -0.21% против 0.36% соответственно.
LYS4.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- -0.21%
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам LYS4.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.05% | 1.96% | 2.50% | 2.85% | -5.26% | -0.98% | -0.68% | -0.79% | -0.48% | -1.00% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | 0.02% |
Correlation
The correlation between LYS4.DE and IBCA.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г. | 0.53 |
Over the past year, LYS4.DE and IBCA.DE have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYS4.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
LYS4.DE
IBCA.DE
Сравнение LYS4.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYS4.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 2.70 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYS4.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.09 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.25 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LYS4.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка LYS4.DE за все время составила -9.86%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYS4.DE и IBCA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYS4.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.86% | -8.31% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.14% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -1.14% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.58% | -5.21% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.86% | -8.31% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.45% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.03% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.36% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYS4.DE и IBCA.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что LYS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYS4.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.64% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 1.27% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 1.36% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 1.55% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 3.81% | -2.38% |
Сравнение комиссий LYS4.DE и IBCA.DE
LYS4.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBCA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYS4.DE и IBCA.DE
LYS4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYS4.DE and IBCA.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYS4.DE.
LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR), while IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.17% for LYS4.DE and 0.15% for IBCA.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYS4.DE и IBCA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор