PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYS4.DE с XBAT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYS4.DE с XBAT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) while XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYS4.DE returned -0.21%/yr vs -0.93%/yr for XBAT.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYS4.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for XBAT.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYS4.DE и XBAT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYS4.DE показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у XBAT.DE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции LYS4.DE превзошли акции XBAT.DE по среднегодовой доходности: -0.21% против -0.93% соответственно.

LYS4.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.17%
1 год
0.78%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.27%
10 лет*
-0.21%

XBAT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.01%
3 года*
2.22%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYS4.DE и XBAT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYS4.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.05%1.96%2.50%2.85%-5.26%-0.98%-0.68%-0.79%-0.48%-1.00%
XBAT.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF		-0.07%2.47%0.18%3.80%-17.06%-2.84%2.81%2.99%2.37%-1.51%

Correlation

The correlation between LYS4.DE and XBAT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.72

The correlation between LYS4.DE and XBAT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с LYS4.DE:
LYS4.DE с PRAB.DELYS4.DE с AUM5.DELYS4.DE с BJLM.DELYS4.DE с SECD.DELYS4.DE с EL4S.DELYS4.DE с EIB3.DELYS4.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с XBAT.DE:
XBAT.DE с VGTXBAT.DE с LYQ2.DEXBAT.DE с KX1G.DEXBAT.DE с IBCA.DEXBAT.DE с GLDXBAT.DE с XSX6.DEXBAT.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

LYS4.DE vs. XBAT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYS4.DE
Ранг доходности на риск LYS4.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYS4.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYS4.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYS4.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYS4.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYS4.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XBAT.DE
Ранг доходности на риск XBAT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYS4.DE c XBAT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYS4.DEXBAT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.31

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.47

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.35

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

1.05

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYS4.DE vs. XBAT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYS4.DE на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа XBAT.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYS4.DE и XBAT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYS4.DEXBAT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.39

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.18

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LYS4.DE и XBAT.DE

Максимальная просадка LYS4.DE за все время составила -9.86%, что меньше максимальной просадки XBAT.DE в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYS4.DE и XBAT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYS4.DEXBAT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.86%

-24.48%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-2.01%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-4.50%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-21.97%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.86%

-24.48%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-16.49%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.97%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.67%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LYS4.DE и XBAT.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) составляет 0.46%, в то время как у Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что LYS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYS4.DEXBAT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.75%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

1.93%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

2.23%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

6.06%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

5.39%

-3.96%

Сравнение комиссий LYS4.DE и XBAT.DE

LYS4.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XBAT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYS4.DE и XBAT.DE

Ни LYS4.DE, ни XBAT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYS4.DE and XBAT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYS4.DE.

LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR), while XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYS4.DE and 0.15% for XBAT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYS4.DE и XBAT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор