PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQ6.DE с VAGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ6.DE с VAGT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQ6.DE (Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - LYQ6.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYQ6.DE returned 2.04%/yr vs 2.13%/yr for VAGT.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LYQ6.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQ6.DE и VAGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQ6.DE показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VAGT.DE с доходностью 2.49%.

LYQ6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
-1.32%
С начала года
-0.57%
1 год
0.17%
3 года*
2.04%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
—

VAGT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
1.16%
С начала года
2.49%
1 год
4.46%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ6.DE и VAGT.DE

2026 (YTD)202520242023
LYQ6.DE
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)		-0.57%0.53%1.10%9.68%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		2.49%-5.48%6.40%-0.47%

Correlation

The correlation between LYQ6.DE and VAGT.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.34

Over the past year, the correlation between LYQ6.DE and VAGT.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LYQ6.DE:
LYQ6.DE с EXHC.DELYQ6.DE с SYBW.DELYQ6.DE с IBCC.DELYQ6.DE с 18M1.DELYQ6.DE с EXVM.DELYQ6.DE с 6AQQ.DELYQ6.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIV

Доходность на риск

LYQ6.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ6.DE
Ранг доходности на риск LYQ6.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ6.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ6.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ6.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ6.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQ6.DEVAGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.84

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.26

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.12

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

2.88

-2.80

LYQ6.DE vs. VAGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ6.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VAGT.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ6.DE и VAGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQ6.DE и VAGT.DE

Максимальная просадка LYQ6.DE за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ6.DE и VAGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ6.DEVAGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.03%

-11.03%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-4.00%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-11.03%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.50%

-5.91%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-5.06%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.56%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ6.DE и VAGT.DE

Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что LYQ6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ6.DEVAGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.23%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

3.81%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

5.46%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

7.26%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

7.26%

+0.77%

Сравнение комиссий LYQ6.DE и VAGT.DE

LYQ6.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ6.DE и VAGT.DE

Ни LYQ6.DE, ни VAGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ6.DE and VAGT.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LYQ6.DE.

LYQ6.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LYQ6.DE and 0.05% for VAGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ6.DE и VAGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор