PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ2.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ2.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LYQ2.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQ2.DE returned 0.10%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LYQ2.DE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQ2.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQ2.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE уступали акциям XDW0.DE по среднегодовой доходности: 0.10% против 9.20% соответственно.

LYQ2.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.14%
1 год
0.85%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.55%
10 лет*
0.10%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.02%2.14%2.96%3.27%-4.97%-0.84%-0.20%-0.12%-0.45%-0.63%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between LYQ2.DE and XDW0.DE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between LYQ2.DE and XDW0.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYQ2.DE:
LYQ2.DE с BONDLYQ2.DE с ERNX.DELYQ2.DE с IBCA.DELYQ2.DE с EXHB.DELYQ2.DE с DE5A.DELYQ2.DE с LYXA.DELYQ2.DE с SYBB.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

LYQ2.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ2.DE
Ранг доходности на риск LYQ2.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ2.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ2.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ2.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ2.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ2.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ2.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.10

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.58

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.98

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

9.92

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ2.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ2.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ2.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ2.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.10

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.35

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.37

+0.51

Просадки

Сравнение просадок LYQ2.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ2.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-61.44%

+53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-15.05%

+13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-23.71%

+22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-23.71%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

-61.44%

+53.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-7.38%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-13.84%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

4.53%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ2.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.55%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ2.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

6.96%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

18.42%

-17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

21.48%

-20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

24.04%

-22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

26.02%

-24.71%

Сравнение комиссий LYQ2.DE и XDW0.DE

LYQ2.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ2.DE и XDW0.DE

Ни LYQ2.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ2.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQ2.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQ2.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

LYQ2.DE is categorized as European Government Bonds, while XDW0.DE is Energy Equities. LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYQ2.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ2.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор