Сравнение LYQ2.DE с IBCM.DE
LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - LYQ2.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQ2.DE returned 0.10%/yr vs -0.17%/yr for IBCM.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYQ2.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IBCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYQ2.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYQ2.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE превзошли акции IBCM.DE по среднегодовой доходности: 0.10% против -0.17% соответственно.
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.10%
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.02% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
Correlation
The correlation between LYQ2.DE and IBCM.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.57 |
Over the past year, LYQ2.DE and IBCM.DE have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYQ2.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
LYQ2.DE
IBCM.DE
Сравнение LYQ2.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ2.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.03 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 0.08 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ2.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.31 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LYQ2.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYQ2.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -23.25% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -4.08% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -4.53% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.02% | -22.90% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -23.25% | +15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -13.71% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -5.23% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.53% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ2.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.55%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYQ2.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.94% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 4.20% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 5.00% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 7.39% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 6.03% | -4.72% |
Сравнение комиссий LYQ2.DE и IBCM.DE
LYQ2.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ2.DE и IBCM.DE
LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYQ2.DE and IBCM.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ2.DE.
LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.17% for LYQ2.DE and 0.15% for IBCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYQ2.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор