PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYPS.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LYPS.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYPS.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью 9.05%.


LYPS.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.38%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.66%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.95%
10 лет*
15.17%

SPPE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.51%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPS.DE и SPPE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist
11.42%4.89%32.52%22.69%-14.10%40.92%7.06%34.95%-9.51%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
9.05%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%

Correlation

The correlation between LYPS.DE and SPPE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.80

The correlation between LYPS.DE and SPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

LYPS.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYPS.DE
Ранг доходности на риск LYPS.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPS.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPS.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPS.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYPS.DESPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.87

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

12.22

+0.62

LYPS.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPS.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPE.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPS.DE и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYPS.DESPPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.80

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LYPS.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке SPPE.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и SPPE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYPS.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-34.07%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.64%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-18.41%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-26.07%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.59%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.19%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.03%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPS.DE и SPPE.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) составляет 2.63%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что LYPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYPS.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.07%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.56%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.69%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.00%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

18.64%

-2.54%

Сравнение комиссий LYPS.DE и SPPE.DE

LYPS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPS.DE и SPPE.DE

Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYPS.DE
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist
0.90%1.00%1.21%1.04%2.11%1.09%1.54%1.63%1.93%1.75%1.88%2.02%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LYPS.DE and SPPE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.

LYPS.DE tracks S&P 500 Index, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.07% for LYPS.DE and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPS.DE и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор