Сравнение LYPS.DE с SPPE.DE
LYPS.DE (Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both S&P 500 funds - LYPS.DE tracks the S&P 500 Index while SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYPS.DE returned 14.95%/yr vs 11.18%/yr for SPPE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LYPS.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYPS.DE и SPPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYPS.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью 9.05%.
LYPS.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.17%
SPPE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYPS.DE и SPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 11.42% | 4.89% | 32.52% | 22.69% | -14.10% | 40.92% | 7.06% | 34.95% | -9.51% |
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9.05% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 29.99% | -10.40% |
Correlation
The correlation between LYPS.DE and SPPE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between LYPS.DE and SPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPS.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск
LYPS.DE
SPPE.DE
Сравнение LYPS.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPS.DE | SPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.87 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 12.22 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPS.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LYPS.DE и SPPE.DE
Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке SPPE.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и SPPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPS.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -34.07% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -8.64% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -18.41% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -26.07% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.59% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -6.19% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPS.DE и SPPE.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) составляет 2.63%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что LYPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPS.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.07% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 8.56% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.69% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.00% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 18.64% | -2.54% |
Сравнение комиссий LYPS.DE и SPPE.DE
LYPS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPS.DE и SPPE.DE
Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 0.90% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYPS.DE and SPPE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYPS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYPS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.
LYPS.DE tracks S&P 500 Index, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.07% for LYPS.DE and 0.12% for SPPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYPS.DE и SPPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор