Сравнение LYP6.DE с JNJ
LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 11.33%/yr for JNJ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYP6.DE и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 15.96%.
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 52.20%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам LYP6.DE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 2.60% |
JNJ Johnson & Johnson | 15.52% | 29.98% | 1.47% | -11.32% | 12.54% | 19.77% | 1.69% | 18.85% | -0.68% | 3.90% |
Correlation
The correlation between LYP6.DE and JNJ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP6.DE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
LYP6.DE
JNJ
Сравнение LYP6.DE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYP6.DE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.49 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 14.12 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYP6.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.06 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LYP6.DE и JNJ
Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP6.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -27.10% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -11.68% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -18.03% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -20.88% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -4.43% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -7.02% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.71% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP6.DE и JNJ
Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 4.35%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP6.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.31% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.91% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 17.20% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 17.64% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 19.39% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP6.DE и JNJ
LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYP6.DE and JNJ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор