Сравнение LYP6.DE с IOZ.AX
LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and IOZ.AX (Ishares Core S&P/ASX 200 ETF) are both exchange-traded funds - LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while IOZ.AX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 6.77%/yr for IOZ.AX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for IOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности LYP6.DE и IOZ.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как IOZ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOZ.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у IOZ.AX с доходностью 9.40%.
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
IOZ.AX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам LYP6.DE и IOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 2.60% |
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 9.40% | 4.73% | 7.88% | 8.75% | -1.38% | 18.64% | 2.06% | 25.61% | -8.32% | 4.11% |
Correlation
The correlation between LYP6.DE and IOZ.AX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP6.DE vs. IOZ.AX — Ранг доходности на риск
LYP6.DE
IOZ.AX
Сравнение LYP6.DE c IOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYP6.DE | IOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.48 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYP6.DE | IOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LYP6.DE и IOZ.AX
Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки IOZ.AX в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и IOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP6.DE | IOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -43.38% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -8.98% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -22.29% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -22.29% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.38% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -7.21% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.00% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP6.DE и IOZ.AX
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Ishares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ.AX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP6.DE | IOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.00% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.83% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 13.57% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.68% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.27% | -1.41% |
Сравнение комиссий LYP6.DE и IOZ.AX
LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IOZ.AX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP6.DE и IOZ.AX
LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOZ.AX Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | 3.56% | 3.39% | 3.47% | 3.73% | 6.11% | 3.32% | 2.40% | 4.62% | 4.27% | 3.90% | 4.89% | 7.69% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYP6.DE and IOZ.AX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOZ.AX is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOZ.AX is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for LYP6.DE.
LYP6.DE is categorized as Europe Equities, while IOZ.AX is Large Cap Blend Equities. LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while IOZ.AX tracks S&P/ASX 200 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.05% for IOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и IOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор