PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMZ.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMZ.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

LYMZ.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYMZ.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		-4.45%39.84%15.21%41.48%-21.87%49.32%-15.91%64.99%-24.78%18.73%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 14.74% против 18.72% соответственно.

LYMZ.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
0.12%
1 год
14.41%
3 года*
19.64%
5 лет*
15.73%
10 лет*
14.74%

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с 3JPN.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с 3DAX.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий LYMZ.DE и LYMS.DE

LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.

LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYMZ.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMZ.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMZ.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.77

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.18

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.34

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

7.01

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMZ.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMZ.DE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMZ.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMZ.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.71

-0.63

Корреляция

Корреляция между LYMZ.DE и LYMS.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMZ.DE и LYMS.DE

Ни LYMZ.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок LYMZ.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYMZ.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-50.00%

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-10.02%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.28%

-31.12%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-31.12%

-32.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-7.48%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-8.85%

-31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

3.34%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMZ.DE и LYMS.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYMZ.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

4.76%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

11.90%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

20.73%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

19.91%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

19.69%

+16.52%