Сравнение LYMZ.DE с ISP.MI
LYMZ.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Leverage Index, while ISP.MI (Intesa Sanpaolo SpA) is a stock. Over the past 10 years, LYMZ.DE returned 15.82%/yr vs 19.36%/yr for ISP.MI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LYMZ.DE и ISP.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYMZ.DE показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у ISP.MI с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE уступали акциям ISP.MI по среднегодовой доходности: 15.82% против 19.36% соответственно.
LYMZ.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 15.82%
ISP.MI
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 47.55%
- 5 лет*
- 28.56%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и ISP.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 11.52% | 39.84% | 15.21% | 41.48% | -21.87% | 49.32% | -15.91% | 64.99% | -24.78% | 18.73% |
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | -0.61% | 64.16% | 59.21% | 39.63% | -1.55% | 29.48% | -5.44% | 33.15% | -24.89% | 21.93% |
Correlation
The correlation between LYMZ.DE and ISP.MI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between LYMZ.DE and ISP.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMZ.DE vs. ISP.MI — Ранг доходности на риск
LYMZ.DE
ISP.MI
Сравнение LYMZ.DE c ISP.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMZ.DE | ISP.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.19 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMZ.DE | ISP.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LYMZ.DE и ISP.MI
Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, примерно равная максимальной просадке ISP.MI в -81.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и ISP.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMZ.DE | ISP.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.31% | -81.20% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -18.96% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.42% | -21.18% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.28% | -42.70% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -51.49% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.97% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -29.13% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.96% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMZ.DE и ISP.MI
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMZ.DE | ISP.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 6.78% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 18.42% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 24.65% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.01% | 27.37% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.32% | 30.87% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMZ.DE и ISP.MI
LYMZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISP.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 6.61% | 6.03% | 8.34% | 8.86% | 7.35% | 9.12% | 10.04% | 8.39% | 10.46% | 6.43% | 5.77% | 2.27% |
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYMZ.DE and ISP.MI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYMZ.DE и ISP.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор