Сравнение LYMS.DE с EQEU.DE
LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both Nasdaq-100 funds - LYMS.DE tracks the Nasdaq 100® while EQEU.DE tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYMS.DE returned 15.50%/yr vs 11.77%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и EQEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.
LYMS.DE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.26%
EQEU.DE
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYMS.DE и EQEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 15.39% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.57% | 34.60% | 42.83% | 3.23% | 4.23% |
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 10.29% | 18.24% | 24.15% | 51.95% | -36.56% | 27.85% | 45.20% | 34.82% | -4.34% | 5.16% |
Correlation
The correlation between LYMS.DE and EQEU.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between LYMS.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMS.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск
LYMS.DE
EQEU.DE
Сравнение LYMS.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYMS.DE | EQEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.73 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 5.66 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и EQEU.DE
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и EQEU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMS.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -37.97% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -12.02% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -22.08% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.11% | -37.97% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.95% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -7.91% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.68% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и EQEU.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеют волатильность 5.93% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMS.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.21% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.90% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.56% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 21.05% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.98% | -1.21% |
Сравнение комиссий LYMS.DE и EQEU.DE
LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMS.DE и EQEU.DE
Ни LYMS.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LYMS.DE and EQEU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.
LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.35% for EQEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и EQEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор