PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYMS.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMS.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.


LYMS.DE

1 день
-2.21%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
13.69%
С начала года
15.39%
1 год
26.08%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.50%
10 лет*
20.26%

EQEU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.29%
1 год
20.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMS.DE и EQEU.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
15.39%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.57%34.60%42.83%3.23%4.23%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged
10.29%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.16%

Correlation

The correlation between LYMS.DE and EQEU.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between LYMS.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

LYMS.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMS.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LYMS.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.73

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

5.66

+1.77

LYMS.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMS.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и EQEU.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYMS.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-37.97%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.02%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-22.08%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.11%

-37.97%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-6.95%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-7.91%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.68%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и EQEU.DE

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеют волатильность 5.93% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYMS.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.21%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.90%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

17.56%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

21.05%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.98%

-1.21%

Сравнение комиссий LYMS.DE и EQEU.DE

LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMS.DE и EQEU.DE

Ни LYMS.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, LYMS.DE and EQEU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор