Сравнение LYEL с MAZE
LYEL (Lyell Immunopharma, Inc.) and MAZE (Maze Therapeutics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, LYEL returned 4.45% vs 81.93% for MAZE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYEL и MAZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYEL показывает доходность -61.11%, что значительно ниже, чем у MAZE с доходностью -41.42%.
LYEL
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -42.59%
- С начала года
- -61.11%
- 6 месяцев
- -52.59%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- -44.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAZE
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -41.81%
- 1 год
- 81.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYEL и MAZE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. | -61.11% | 160.71% |
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -41.42% | 159.75% |
Correlation
The correlation between LYEL and MAZE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LYEL:
$261.86M
MAZE:
$1.31B
LYEL:
-$13.68
MAZE:
-$2.63
LYEL:
0.96
MAZE:
3.83
LYEL:
$31.00K
MAZE:
$0.00
LYEL:
-$11.51M
MAZE:
-$1.15M
LYEL:
-$140.21M
MAZE:
-$126.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYEL vs. MAZE — Ранг доходности на риск
LYEL
MAZE
Сравнение LYEL c MAZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) и Maze Therapeutics, Inc (MAZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYEL | MAZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.55 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.51 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYEL | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.92 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.39 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок LYEL и MAZE
Максимальная просадка LYEL за все время составила -97.83%, что больше максимальной просадки MAZE в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYEL и MAZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYEL | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.83% | -53.18% | -44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.99% | -53.18% | -15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.67% | -53.18% | -43.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.26% | -20.31% | -58.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 23.40% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYEL и MAZE
Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Maze Therapeutics, Inc (MAZE) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что LYEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYEL | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 13.08% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 56.48% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.52% | 89.63% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.51% | 94.97% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.51% | 94.97% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYEL и MAZE
Ни LYEL, ни MAZE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYEL и MAZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lyell Immunopharma, Inc. и Maze Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYEL and MAZE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYEL has higher volatility (26.47%) compared to MAZE (13.08%). In terms of maximum drawdown, LYEL dropped -97.83% vs MAZE's -53.18%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYEL и MAZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор