PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWCR.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LWCR.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LWCR.DE (Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LWCR.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Broad CTB Select, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past year, LWCR.DE returned 22.75% vs 46.38% for GOAI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LWCR.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

LWCR.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.78%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		10.62%6.71%25.11%2.33%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%5.08%

Correlation

The correlation between LWCR.DE and GOAI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between LWCR.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с SXR8.DELWCR.DE с UEEH.DELWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с ASCH.DELWCR.DE с CSY9.DELWCR.DE с GLD
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

LWCR.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWCR.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.37

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.16

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.27

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

8.82

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWCR.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWCR.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.82

+0.48

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LWCR.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-34.25%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-14.45%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.69%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.17%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

5.37%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LWCR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LWCR.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

6.79%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

14.95%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

19.95%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

19.64%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

20.21%

-6.31%

Сравнение комиссий LWCR.DE и GOAI.DE

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и GOAI.DE

Ни LWCR.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LWCR.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LWCR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LWCR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

LWCR.DE is categorized as Global Equities, while GOAI.DE is Robotics. LWCR.DE tracks MSCI World ESG Broad CTB Select, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.25% for LWCR.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LWCR.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор