PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LVPIX (ProFunds Large Cap Value ProFund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - LVPIX is a Large Cap Value Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, LVPIX returned 9.68%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LVPIX charges 1.71%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности LVPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVPIX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции LVPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 22.96% соответственно.

LVPIX

1 день
0.50%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.36%
1 год
19.75%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.68%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVPIX
ProFunds Large Cap Value ProFund		7.20%11.31%7.60%19.78%-6.86%22.81%-0.60%29.32%-10.35%12.88%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between LVPIX and ULPIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.93

The correlation between LVPIX and ULPIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Large Cap Value ProFund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с LVPIX:
LVPIX с NQCRXLVPIX с SWLVXLVPIX с FGIPXLVPIX с ACIIXLVPIX с OTPIXLVPIX с VALAXLVPIX с BTCFX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

LVPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVPIX
Ранг доходности на риск LVPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVPIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.37

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.99

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.07

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

13.50

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVPIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULPIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LVPIX и ULPIX

Максимальная просадка LVPIX за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-89.68%

+27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-18.30%

+11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-36.59%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-46.92%

+27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-59.41%

+22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-33.84%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.16%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LVPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX) составляет 2.20%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что LVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

5.62%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

17.92%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

23.69%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

33.91%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

35.45%

-18.93%

Сравнение комиссий LVPIX и ULPIX

LVPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVPIX и ULPIX

Дивидендная доходность LVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ULPIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVPIX
ProFunds Large Cap Value ProFund		4.11%4.40%0.00%0.00%0.17%0.67%0.00%0.00%3.93%0.64%0.22%1.26%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVPIX and ULPIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (5.62%) compared to LVPIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, LVPIX dropped -62.54% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор