Сравнение LVPIX с UJPIX
LVPIX (ProFunds Large Cap Value ProFund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - LVPIX is a Large Cap Value Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, LVPIX returned 9.91%/yr vs 30.79%/yr for UJPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVPIX charges 1.71%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.
Доходность
Сравнение доходности LVPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVPIX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 79.83%. За последние 10 лет акции LVPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 30.79% соответственно.
LVPIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 9.91%
UJPIX
- 1 день
- -10.78%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 79.83%
- 6 месяцев
- 80.02%
- 1 год
- 203.80%
- 3 года*
- 57.51%
- 5 лет*
- 37.10%
- 10 лет*
- 30.79%
Сравнение доходности по годам LVPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVPIX ProFunds Large Cap Value ProFund | 6.70% | 11.31% | 7.60% | 19.78% | -6.86% | 22.81% | -0.60% | 29.32% | -10.35% | 12.88% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 79.83% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between LVPIX and UJPIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.66 |
The correlation between LVPIX and UJPIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
LVPIX
UJPIX
Сравнение LVPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 7.66 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 25.51 | -14.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVPIX и UJPIX
Максимальная просадка LVPIX за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -89.83% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -27.11% | +20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -43.92% | +24.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -43.92% | +24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -56.99% | +19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -10.78% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -49.83% | +40.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 8.13% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX) составляет 2.98%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что LVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 24.51% | -21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 42.51% | -35.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 52.90% | -42.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 42.97% | -28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 41.47% | -24.99% |
Сравнение комиссий LVPIX и UJPIX
LVPIX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVPIX и UJPIX
Дивидендная доходность LVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности UJPIX в 22.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVPIX ProFunds Large Cap Value ProFund | 4.13% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 0.64% | 0.22% | 1.26% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.08% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVPIX and UJPIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (24.51%) compared to LVPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, LVPIX dropped -62.54% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор