PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVOYX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVOYX с TARKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Tarkio Fund (TARKX).

LVOYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LVOYX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVOYX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVOYX
Lord Abbett Value Opportunities Fund		1.72%0.87%13.84%17.03%-21.62%27.23%15.54%23.05%-12.06%10.18%
TARKX
Tarkio Fund		5.38%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, LVOYX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции LVOYX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.66% соответственно.

LVOYX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.00%
1 год
8.63%
3 года*
9.59%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.79%

TARKX

1 день
2.18%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.38%
6 месяцев
13.56%
1 год
49.09%
3 года*
22.64%
5 лет*
8.41%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Value Opportunities Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с LVOYX:
LVOYX с VTSAXLVOYX с AVEMXLVOYX с BIGTXLVOYX с FSMDXLVOYX с FTSIXLVOYX с FZFLXLVOYX с GABVX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий LVOYX и TARKX

LVOYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
LVOYX
Lord Abbett Value Opportunities Fund

Доходность на риск

LVOYX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVOYX
Ранг доходности на риск LVOYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVOYX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVOYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVOYX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVOYX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVOYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVOYX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVOYXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.62

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.21

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.06

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

10.00

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVOYX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVOYX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVOYX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVOYXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.62

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.41

Корреляция

Корреляция между LVOYX и TARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVOYX и TARKX

Дивидендная доходность LVOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности TARKX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVOYX
Lord Abbett Value Opportunities Fund		5.91%6.01%6.65%1.59%9.14%12.66%5.41%11.55%10.49%5.98%5.82%7.68%
TARKX
Tarkio Fund		5.22%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LVOYX и TARKX

Максимальная просадка LVOYX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVOYX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVOYXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-95.09%

+48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-16.99%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-95.09%

+65.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-95.09%

+56.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-91.14%

+84.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-17.04%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.30%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LVOYX и TARKX

Текущая волатильность для Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) составляет 5.57%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что LVOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVOYXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

11.95%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

21.96%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

32.31%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

600.49%

-581.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

424.81%

-404.77%