PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAZX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAZX и EAEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LSVEXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVVXLVAZX с DEMIXLVAZX с BADEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий LVAZX и EAEMX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

LVAZX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.25

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.86

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.68

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.48

10.25

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.28

+0.44

Корреляция

Корреляция между LVAZX и EAEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и EAEMX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и EAEMX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAZXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-62.70%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-9.90%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.43%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-8.20%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-13.58%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.59%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и EAEMX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAZXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.94%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.80%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.17%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

11.42%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

13.38%

+2.33%