PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAMX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAMX с TMMAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, LVAMX returned 7.49%/yr vs 9.76%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LVAMX charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности LVAMX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAMX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции LVAMX уступали акциям TMMAX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.76% соответственно.

LVAMX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
9.86%
С начала года
9.86%
1 год
16.24%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.49%

TMMAX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
4.74%
С начала года
4.74%
1 год
8.97%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAMX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		9.86%15.33%2.07%4.16%-2.66%20.97%-6.86%22.91%-2.17%13.52%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		4.74%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Correlation

The correlation between LVAMX and TMMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г.

0.92

The correlation between LVAMX and TMMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV U.S. Managed Volatility Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с LVAMX:
LVAMX с VVIAXLVAMX с NEIMXLVAMX с BDMIXLVAMX с HFCVXLVAMX с VFAIXLVAMX с ACIIXLVAMX с ASFYX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с HFLGXTMMAX с HDCTXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с FLCOX

Доходность на риск

LVAMX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAMX
Ранг доходности на риск LVAMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAMX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAMX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVAMXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.02

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.51

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.48

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

4.97

+5.84

LVAMX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAMX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAMX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVAMX и TMMAX

Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAMXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-41.50%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-5.78%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-23.00%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-23.00%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-33.41%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.59%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.58%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.71%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAMX и TMMAX

Текущая волатильность для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) составляет 2.78%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что LVAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAMXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.09%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

6.38%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

8.41%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

19.08%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.80%

-1.69%

Сравнение комиссий LVAMX и TMMAX

LVAMX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAMX и TMMAX

Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.25%, что меньше доходности TMMAX в 24.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		19.25%21.15%3.30%17.00%10.71%6.62%3.15%9.37%6.98%3.79%1.98%2.22%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.15%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

LVAMX and TMMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMMAX has higher volatility (3.09%) compared to LVAMX (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVAMX dropped -33.38% vs TMMAX's -41.50%.

LVAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAMX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор