Сравнение LVAMX с LVAFX
LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both mutual funds - LVAMX is a Low Volatility fund managed by BlackRock, while LVAFX is a Global Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LVAMX returned 8.04%/yr vs 8.29%/yr for LVAFX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. LVAMX charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.
Доходность
Сравнение доходности LVAMX и LVAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVAMX показывает доходность 17.76%, а LVAFX немного выше – 18.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LVAMX имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции LVAFX немного впереди с 8.29%.
LVAMX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.04%
- Всё время*
- 8.24%
LVAFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 8.29%
- Всё время*
- 7.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LVAMX и LVAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 17.76% | 15.33% | 2.07% | 4.16% | -2.66% | 20.97% | -6.86% | 22.91% | -2.17% | 13.52% |
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 18.59% | 22.33% | 0.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
Correlation
The correlation between LVAMX and LVAFX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between LVAMX and LVAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAMX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск
LVAMX
LVAFX
Сравнение LVAMX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAMX | LVAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.67 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 5.19 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 18.56 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVAMX и LVAFX
Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и LVAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAMX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -33.69% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -5.76% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -17.52% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -18.34% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -33.69% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.70% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.61% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAMX и LVAFX
LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что LVAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAMX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.87% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 6.60% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 8.50% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 13.23% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.54% | +2.60% |
Сравнение комиссий LVAMX и LVAFX
LVAMX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAMX и LVAFX
Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что больше доходности LVAFX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 8.58% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 17.96% | 21.15% | 3.30% | 17.00% | 10.71% | 6.62% | 3.15% | 9.37% | 6.98% | 3.79% | 1.98% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
LVAMX and LVAFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAMX has higher volatility (3.10%) compared to LVAFX (1.87%). In terms of maximum drawdown, LVAMX dropped -33.38% vs LVAFX's -33.69%.
LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVAMX и LVAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор