Сравнение LVAMX с FGINX
LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both mutual funds - LVAMX is a Low Volatility fund managed by BlackRock, while FGINX is a Large Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, LVAMX returned 8.04%/yr vs 13.68%/yr for FGINX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. LVAMX charges 0.94%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.
Доходность
Сравнение доходности LVAMX и FGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVAMX показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции LVAMX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 8.04% против 13.68% соответственно.
LVAMX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.04%
- Всё время*
- 8.24%
FGINX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 25.48%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 13.68%
- Всё время*
- 9.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LVAMX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 17.76% | 15.33% | 2.07% | 4.16% | -2.66% | 20.97% | -6.86% | 22.91% | -2.17% | 13.52% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 25.48% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Correlation
The correlation between LVAMX and FGINX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between LVAMX and FGINX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAMX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
LVAMX
FGINX
Сравнение LVAMX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAMX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.74 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 6.59 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 25.46 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVAMX и FGINX
Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и FGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -54.80% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -7.34% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -13.28% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -16.21% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -37.37% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -9.65% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.89% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAMX и FGINX
LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что LVAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.70% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 8.75% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 11.76% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.84% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.98% | -0.84% |
Сравнение комиссий LVAMX и FGINX
LVAMX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAMX и FGINX
Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что больше доходности FGINX в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 8.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 17.96% | 21.15% | 3.30% | 17.00% | 10.71% | 6.62% | 3.15% | 9.37% | 6.98% | 3.79% | 1.98% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
LVAMX and FGINX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAMX has higher volatility (3.10%) compared to FGINX (2.70%). In terms of maximum drawdown, LVAMX dropped -33.38% vs FGINX's -54.80%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVAMX и FGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор