Сравнение LVAGX с UCEQX

С начала года, LVAGX показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью 0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LVAGX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции UCEQX немного отстают с 10.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LVAGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Value Fund (LVAGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LVAGX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAGX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LVAGX и UCEQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности UCEQX в 5.06%

Максимальная просадка LVAGX за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAGX и UCEQX.

Текущая волатильность для LSV Global Value Fund (LVAGX) составляет 5.02%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что LVAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.