PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		2.95%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции LVAFX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.48% соответственно.

LVAFX

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.26%
С начала года
2.95%
6 месяцев
7.67%
1 год
17.65%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.88%
10 лет*
8.89%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с ECATLVAFX с GLIFXLVAFX с LIVIXLVAFX с MFWIXLVAFX с MVGIXLVAFX с NASDX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий LVAFX и CSUAX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund

Доходность на риск

LVAFX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.17

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.36

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

10.32

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Корреляция

Корреляция между LVAFX и CSUAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и CSUAX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.88%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и CSUAX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-52.20%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.98%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-20.45%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-35.05%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-4.38%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.49%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и CSUAX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.00%, в то время как у Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.26%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

6.89%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.48%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

12.89%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

14.89%

-1.57%