PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUXG.L с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUXG.L с XLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - LUXG.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUXG.L returned 6.44%/yr vs 13.36%/yr for XLY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LUXG.L charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности LUXG.L и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUXG.L торгуется в GBp, в то время как XLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUXG.L показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции LUXG.L уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 6.44% против 13.36% соответственно.

LUXG.L

1 день
0.34%
1 месяц
1.99%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.70%
1 год
7.21%
3 года*
-0.83%
5 лет*
0.53%
10 лет*
6.44%

XLY

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-3.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.27%
5 лет*
8.23%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUXG.L и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUXG.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD		-6.98%6.94%-0.12%9.77%-14.46%23.84%31.63%24.83%-31.43%38.67%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.65%-0.28%28.72%32.66%-28.69%29.14%25.82%23.51%7.60%12.20%

Correlation

The correlation between LUXG.L and XLY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2014 г.

0.47

The correlation between LUXG.L and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LUXG.L и XLY

Секторы
LUXG.L
XLY

Технологии

55.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
97.5%

Коммуникационные услуги

13.3%
1.4%

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Промышленность

1.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LUXG.L
55.0%
XLY
0.9%

Потребительский циклический сектор

LUXG.L
13.4%
XLY
97.5%

Коммуникационные услуги

LUXG.L
13.3%
XLY
1.4%

Здравоохранение

LUXG.L
6.2%
XLY

-

Финансовые услуги

LUXG.L
4.4%
XLY

-

Коммунальные услуги

LUXG.L
2.4%
XLY

-

Энергетика

LUXG.L
2.3%
XLY

-

Потребительский защитный сектор

LUXG.L
1.9%
XLY

-

Промышленность

LUXG.L
1.0%
XLY
0.1%

Сырьевые материалы

LUXG.L

-

XLY

-

Недвижимость

LUXG.L

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с LUXG.L:
LUXG.L с SOXQLUXG.L с GLUX.DELUXG.L с HTGCLUXG.L с SPYLUXG.L с VOOLUXG.L с TRIP.LLUXG.L с CSPE.L
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

LUXG.L vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUXG.L
Ранг доходности на риск LUXG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUXG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUXG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUXG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUXG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUXG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUXG.L c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUXG.LXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.73

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.11

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.90

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

2.54

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUXG.L vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUXG.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUXG.L и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUXG.LXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.61

-0.44

Просадки

Сравнение просадок LUXG.L и XLY

Максимальная просадка LUXG.L за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки XLY в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXG.L и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUXG.LXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-43.54%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-13.97%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.70%

-28.20%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-32.59%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-32.59%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.23%

-7.60%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-7.72%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

4.92%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LUXG.L и XLY

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что LUXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUXG.LXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.89%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

12.20%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

17.37%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

22.48%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

21.72%

+2.43%

Сравнение комиссий LUXG.L и XLY

LUXG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUXG.L и XLY

LUXG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUXG.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.78%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

LUXG.L and XLY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for LUXG.L.

LUXG.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. LUXG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for LUXG.L and 0.13% for XLY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUXG.L и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор