PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUXG.L с TRIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUXG.L с TRIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) and TRIP.L (HANetf The Travel UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Amundi and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, LUXG.L returned -0.76%/yr vs 13.99%/yr for TRIP.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LUXG.L charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for TRIP.L.

Доходность

Сравнение доходности LUXG.L и TRIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUXG.L показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у TRIP.L с доходностью -3.70%.

LUXG.L

1 день
0.22%
1 месяц
5.50%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.56%
1 год
5.65%
3 года*
-0.76%
5 лет*
0.46%
10 лет*
10.54%

TRIP.L

1 день
0.43%
1 месяц
6.91%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.66%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUXG.L и TRIP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LUXG.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD		-7.30%6.94%-0.12%9.77%-14.46%10.10%
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF		-3.70%10.16%28.46%23.58%-9.55%-36.44%

Correlation

The correlation between LUXG.L and TRIP.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2021 г.

0.70

The correlation between LUXG.L and TRIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LUXG.L и TRIP.L

Секторы
LUXG.L
TRIP.L

Технологии

55.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
50.6%

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Промышленность

1.0%
46.7%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LUXG.L
55.0%
TRIP.L
2.6%

Потребительский циклический сектор

LUXG.L
13.4%
TRIP.L
50.6%

Коммуникационные услуги

LUXG.L
13.3%
TRIP.L

-

Здравоохранение

LUXG.L
6.2%
TRIP.L

-

Финансовые услуги

LUXG.L
4.4%
TRIP.L

-

Коммунальные услуги

LUXG.L
2.4%
TRIP.L

-

Энергетика

LUXG.L
2.3%
TRIP.L

-

Потребительский защитный сектор

LUXG.L
1.9%
TRIP.L

-

Промышленность

LUXG.L
1.0%
TRIP.L
46.7%

Сырьевые материалы

LUXG.L

-

TRIP.L

-

Недвижимость

LUXG.L

-

TRIP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с LUXG.L:
LUXG.L с SOXQLUXG.L с GLUX.DELUXG.L с HTGCLUXG.L с VOOLUXG.L с SPYLUXG.L с CSPE.LLUXG.L с 500G.L
Часто сравнивают с TRIP.L:
TRIP.L с IUCS.LTRIP.L с XLPS.LTRIP.L с XLYS.LTRIP.L с XDWS.LTRIP.L с EMQQ.LTRIP.L с NATP.LTRIP.L с RMAP.L

Доходность на риск

LUXG.L vs. TRIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUXG.L
Ранг доходности на риск LUXG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUXG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUXG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUXG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUXG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUXG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRIP.L
Ранг доходности на риск TRIP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUXG.L c TRIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUXG.LTRIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.30

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.87

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.51

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

0.78

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUXG.L vs. TRIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUXG.L на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIP.L равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUXG.L и TRIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUXG.LTRIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.02

+0.52

Просадки

Сравнение просадок LUXG.L и TRIP.L

Максимальная просадка LUXG.L за все время составила -36.58%, что меньше максимальной просадки TRIP.L в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXG.L и TRIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUXG.LTRIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.58%

-48.20%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-28.90%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-32.24%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-23.05%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-29.52%

+21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

18.76%

-12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LUXG.L и TRIP.L

Текущая волатильность для Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) составляет 6.60%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что LUXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUXG.LTRIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.33%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

17.90%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

48.17%

-29.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

39.64%

-19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

39.64%

-19.27%

Сравнение комиссий LUXG.L и TRIP.L

LUXG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRIP.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUXG.L и TRIP.L

Ни LUXG.L, ни TRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LUXG.L and TRIP.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LUXG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LUXG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for TRIP.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Amundi and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for LUXG.L and 0.69% for TRIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUXG.L и TRIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор