Сравнение LUTR.L с XUT3.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUTR.L returned -0.95%/yr vs 1.74%/yr for XUT3.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции LUTR.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: -0.95% против 1.74% соответственно.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам LUTR.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | 16.61% | 16.93% | -1.71% | 8.58% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | 0.27% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and XUT3.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between LUTR.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
XUT3.L
Сравнение LUTR.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.67 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 5.10 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 20.02 | -18.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 3.06 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.98 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 1.16 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.14 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и XUT3.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -5.45% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -0.67% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -0.91% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -5.45% | -34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -5.45% | -41.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -0.12% | -37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -0.72% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.17% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и XUT3.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 0.41% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 0.80% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 1.13% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 1.90% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 1.50% | +11.77% |
Сравнение комиссий LUTR.L и XUT3.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и XUT3.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and XUT3.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор