Сравнение LUTR.L с TRIS.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUTR.L returned -5.20%/yr vs 3.27%/yr for TRIS.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTR.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.35%.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
TRIS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUTR.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | 12.35% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.35% | 4.55% | 5.06% | 4.48% | 0.53% | 0.33% | 0.82% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and TRIS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
TRIS.L
Сравнение LUTR.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.43 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 13.13 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.68 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.55 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и TRIS.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -2.50% | -44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -0.88% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -1.07% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -2.43% | -37.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -0.16% | -37.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -0.53% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.30% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и TRIS.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.59% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 3.54% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 4.27% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 4.80% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 4.93% | +8.34% |
Сравнение комиссий LUTR.L и TRIS.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и TRIS.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TRIS.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and TRIS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор