PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LUTL.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUTL.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LUTL.DE (Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - LUTL.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Utilities Index, while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past year, LUTL.DE returned 30.75% vs 52.25% for EXV1.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LUTL.DE charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.

Доходность

Сравнение доходности LUTL.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUTL.DE показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 18.04%.

LUTL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
11.04%
С начала года
16.94%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXV1.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
14.30%
С начала года
18.04%
1 год
52.25%
3 года*
43.64%
5 лет*
32.52%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUTL.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)20252024
LUTL.DE
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		16.94%33.57%7.18%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		18.04%77.00%17.91%

Correlation

The correlation between LUTL.DE and EXV1.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с EXH9.DELUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с SC0Z.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с WELD.DE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Доходность на риск

LUTL.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTL.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUTL.DEEXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.36

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.15

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.25

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

11.15

-0.07

LUTL.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTL.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV1.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTL.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUTL.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка LUTL.DE за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTL.DE и EXV1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUTL.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-83.12%

+73.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-16.02%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.55%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-53.23%

+50.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.67%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTL.DE и EXV1.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) составляет 4.41%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что LUTL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUTL.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.14%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

18.78%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

22.10%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

22.81%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

24.25%

-8.98%

Сравнение комиссий LUTL.DE и EXV1.DE

LUTL.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTL.DE и EXV1.DE

Дивидендная доходность LUTL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EXV1.DE в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.58%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
LUTL.DE
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		3.29%3.85%5.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LUTL.DE and EXV1.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LUTL.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LUTL.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

LUTL.DE is categorized as Utilities Equities, while EXV1.DE is Financials Equities. LUTL.DE tracks STOXX Europe 600 Utilities Index, while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LUTL.DE and 0.47% for EXV1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUTL.DE и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор