Сравнение LUNR с FWRG.L
LUNR (Intuitive Machines Inc. ) is a stock, while FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past year, LUNR returned 154.74% vs 27.51% for FWRG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNR и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNR показывает доходность 64.02%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 10.64%.
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNR и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -69.80% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between LUNR and FWRG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNR vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
LUNR
FWRG.L
Сравнение LUNR c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNR | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.84 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 15.15 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNR и FWRG.L
Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNR | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -18.87% | -78.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -7.14% | -34.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.53% | -1.57% | -65.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -2.26% | -60.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 1.81% | +18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNR и FWRG.L
Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 42.95% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNR | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.95% | 3.65% | +39.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.42% | 8.11% | +85.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.16% | 10.63% | +100.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.29% | 4,484.46% | -4,313.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.29% | 4,484.46% | -4,313.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNR и FWRG.L
Ни LUNR, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUNR and FWRG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUNR и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор