Сравнение LUN.TO с NGEX.TO
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LUN.TO in Copper, NGEX.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, LUN.TO returned 28.07%/yr vs 106.42%/yr for NGEX.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и NGEX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 3.95%.
LUN.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 173.35%
- 3 года*
- 58.49%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 27.86%
NGEX.TO
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 58.44%
- 5 лет*
- 106.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUN.TO и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 28.54% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 29.39% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 3.95% | 90.90% | 87.29% | 132.47% | 66.49% | 255.77% | 35.06% | -41.67% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and NGEX.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.25 |
Over the past year, LUN.TO and NGEX.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.59B
NGEX.TO:
CA$5.77B
LUN.TO:
$1.69
NGEX.TO:
-CA$0.63
LUN.TO:
3.40
NGEX.TO:
9.07
LUN.TO:
$4.04B
NGEX.TO:
CA$0.00
LUN.TO:
$1.55B
NGEX.TO:
-CA$36.44K
LUN.TO:
$1.92B
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
LUN.TO
NGEX.TO
Сравнение LUN.TO c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUN.TO | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.48 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | 6.16 | +10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и NGEX.TO
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -66.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -66.75% | -28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -30.62% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -30.62% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -66.75% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -16.43% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -18.77% | -29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 12.31% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и NGEX.TO
Текущая волатильность для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) составляет 19.93%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 26.53% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 45.97% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 58.36% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.24% | 62.92% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 71.85% | -25.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и NGEX.TO
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and NGEX.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор