Сравнение LUN.TO с FM.TO
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, LUN.TO returned 27.86%/yr vs 18.37%/yr for FM.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и FM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у FM.TO с доходностью 17.91%. За последние 10 лет акции LUN.TO превзошли акции FM.TO по среднегодовой доходности: 27.86% против 18.37% соответственно.
LUN.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 173.35%
- 3 года*
- 58.49%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 27.86%
FM.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 106.32%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и FM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 28.54% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 17.91% | 98.60% | 70.78% | -61.41% | -5.96% | 32.52% | 73.68% | 19.40% | -37.27% | 32.00% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and FM.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between LUN.TO and FM.TO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.59B
FM.TO:
CA$36.11B
LUN.TO:
$1.69
FM.TO:
-$0.24
LUN.TO:
5.76
FM.TO:
4.76
LUN.TO:
3.40
FM.TO:
2.33
LUN.TO:
$4.04B
FM.TO:
$5.43B
LUN.TO:
$1.55B
FM.TO:
$1.39B
LUN.TO:
$1.92B
FM.TO:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. FM.TO — Ранг доходности на риск
LUN.TO
FM.TO
Сравнение LUN.TO c FM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUN.TO | FM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 3.55 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | 10.27 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и FM.TO
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке FM.TO в -90.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и FM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | FM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -90.98% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -30.35% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -75.27% | +28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -78.27% | +24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -78.27% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -5.94% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -38.62% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 10.46% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и FM.TO
Текущая волатильность для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) составляет 19.93%, в то время как у First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | FM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 21.17% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 40.43% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 47.81% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.24% | 57.78% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 60.30% | -14.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и FM.TO
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 0.58% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 1.58% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и FM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и First Quantum Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и FM.TO
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
FM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
FM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
FM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -14.0%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and FM.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и FM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор