PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBYX с LSYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUBYX с LSYIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUBYX (Lord Abbett Ultra Short Bond Fund) and LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both mutual funds - LUBYX is a Ultrashort Bond fund managed by Lord Abbett, while LSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LUBYX returned 3.35%/yr vs 4.66%/yr for LSYIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LUBYX charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for LSYIX.

Доходность

Сравнение доходности LUBYX и LSYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUBYX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у LSYIX с доходностью 2.34%.

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.40%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

LSYIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.79%
1 год
8.37%
3 года*
8.80%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUBYX и LSYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		1.44%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.68%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.34%7.71%8.65%10.63%-7.19%4.69%14.35%

Correlation

The correlation between LUBYX and LSYIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с JPSTLUBYX с BNDLUBYX с CMNIXLUBYX с OSTIXLUBYX с CLIPLUBYX с STOTLUBYX с VOO
Часто сравнивают с LSYIX:
LSYIX с EIGMXLSYIX с HSTRXLSYIX с SCHDLSYIX с FLCNXLSYIX с VMFXXLSYIX с FLTRLSYIX с FAGIX

Доходность на риск

LUBYX vs. LSYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LSYIX
Ранг доходности на риск LSYIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBYX c LSYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBYXLSYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.42

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.78
4.57

+6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.61

1.60

+2.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.37

3.01

+8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.56

14.80

+38.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBYX vs. LSYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBYX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа LSYIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBYX и LSYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBYXLSYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.42

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

1.08

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

1.55

+0.67

Просадки

Сравнение просадок LUBYX и LSYIX

Максимальная просадка LUBYX за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки LSYIX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBYX и LSYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUBYXLSYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.59%

-10.79%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-2.83%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-5.29%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.86%

-10.79%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.85%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.57%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBYX и LSYIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) составляет 0.40%, в то время как у Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что LUBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUBYXLSYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.02%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

2.78%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

3.52%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

4.32%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.12%

4.23%

-3.11%

Сравнение комиссий LUBYX и LSYIX

LUBYX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LSYIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBYX и LSYIX

Дивидендная доходность LUBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности LSYIX в 8.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		8.07%8.11%8.18%6.51%5.01%5.96%4.75%0.00%0.00%0.00%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.41%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%

Часто задаваемые вопросы

LUBYX and LSYIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSYIX has higher volatility (1.02%) compared to LUBYX (0.40%). In terms of maximum drawdown, LUBYX dropped -2.59% vs LSYIX's -10.79%.

LUBYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUBYX и LSYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор