Сравнение LUBYX с LABFX
LUBYX (Lord Abbett Ultra Short Bond Fund) and LABFX (Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund) are both mutual funds - LUBYX is a Ultrashort Bond fund managed by Lord Abbett, while LABFX is a Diversified Portfolio fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LUBYX returned 3.35%/yr vs 4.22%/yr for LABFX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LUBYX charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for LABFX.
Доходность
Сравнение доходности LUBYX и LABFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUBYX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у LABFX с доходностью 5.24%.
LUBYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
LABFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам LUBYX и LABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 1.44% | 4.99% | 5.70% | 5.16% | -0.38% | 0.07% | 1.27% | 3.00% | 2.09% | 0.73% |
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | 5.24% | 12.93% | 15.10% | 11.91% | -16.16% | 4.46% | 19.37% | 19.78% | -10.25% | 8.84% |
Correlation
The correlation between LUBYX and LABFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between LUBYX and LABFX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUBYX vs. LABFX — Ранг доходности на риск
LUBYX
LABFX
Сравнение LUBYX c LABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUBYX | LABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.61 | 1.39 | +2.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.37 | 2.55 | +8.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.56 | 10.85 | +42.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUBYX | LABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 2.04 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.46 | 0.41 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 0.62 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок LUBYX и LABFX
Максимальная просадка LUBYX за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки LABFX в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBYX и LABFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUBYX | LABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -41.58% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -6.10% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -10.38% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -26.26% | +24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.18% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.43% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBYX и LABFX
Текущая волатильность для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) составляет 0.40%, в то время как у Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что LUBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUBYX | LABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.37% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 6.15% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 7.64% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 10.38% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 11.39% | -10.27% |
Сравнение комиссий LUBYX и LABFX
LUBYX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LABFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBYX и LABFX
Дивидендная доходность LUBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности LABFX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | 2.24% | 2.27% | 2.52% | 2.25% | 1.81% | 13.30% | 5.83% | 3.04% | 5.83% | 4.39% | 3.32% | 7.83% |
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 4.41% | 4.66% | 4.72% | 3.69% | 1.33% | 0.57% | 1.16% | 2.55% | 2.27% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUBYX and LABFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABFX has higher volatility (2.37%) compared to LUBYX (0.40%). In terms of maximum drawdown, LUBYX dropped -2.59% vs LABFX's -41.58%.
LUBYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUBYX и LABFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор